Admin AAA, auteur/autrice sur Active Asset Allocation https://active-asset-allocation.com/fr/author/adminaaa/ Tue, 05 Oct 2021 08:04:37 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://active-asset-allocation.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-LogotypeAAABlancRoseFondBleu-32x32.png Admin AAA, auteur/autrice sur Active Asset Allocation https://active-asset-allocation.com/fr/author/adminaaa/ 32 32 Comment utiliser l’indicateur de risque avancé ? https://active-asset-allocation.com/fr/2021/09/17/comment-utiliser-lindicateur-de-risque-avance/ Fri, 17 Sep 2021 15:36:24 +0000 https://dev.active-asset-allocation.com/?p=7633 L’indicateur GRI peut être utilisé de différentes manières : Alerte : lorsque l’indicateur dépasse un seuil, les marchés présentent un risque de stress et une désensibilisation de votre allocation est à considérer. Ajustement continu de votre exposition au risque : lors d’un rebalancement de portefeuille, vous ajustez l’exposition aux actifs dynamiques en fonction de sa […]

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]]> L’indicateur GRI peut être utilisé de différentes manières :

  • Alerte : lorsque l’indicateur dépasse un seuil, les marchés présentent un risque de stress et une désensibilisation de votre allocation est à considérer.
  • Ajustement continu de votre exposition au risque : lors d’un rebalancement de portefeuille, vous ajustez l’exposition aux actifs dynamiques en fonction de sa valeur. Nous utilisons notamment cet indicateur pour ajuster la sensibilité de nos modèles d’allocation dynamique (DARM).
  • Risk-on / risk-off : en fonction de la valeur du GRI, votre portefeuille peut s’exposer au marché, ou à l’inverse, se désinvestir.

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]]> Comment puis-je suivre ma stratégie une fois en production ? https://active-asset-allocation.com/fr/2021/09/15/comment-puis-je-suivre-ma-strategie-une-fois-en-production/ Wed, 15 Sep 2021 12:40:01 +0000 https://dev.active-asset-allocation.com/?p=7293 Nous produisons un reporting mensuel, et vous pouvez suivre l’évolution de vos stratégies en temps réel sur notre outil de suivi des portefeuilles modèles. Cliquez ici pour en savoir plus.

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]]> Nous produisons un reporting mensuel, et vous pouvez suivre l’évolution de vos stratégies en temps réel sur notre outil de suivi des portefeuilles modèles. Cliquez ici pour en savoir plus.

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]]> À quelle fréquence cette stratégie peut-elle être utilisée ? https://active-asset-allocation.com/fr/2021/09/15/a-quelle-frequence-cette-strategie-peut-elle-etre-utilisee/ Wed, 15 Sep 2021 12:39:32 +0000 https://dev.active-asset-allocation.com/?p=7291 Nous recommandons un rebalancement mensuel des portefeuilles, mais un rebalancement trimestriel peut également être étudié.

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]]> Nous recommandons un rebalancement mensuel des portefeuilles, mais un rebalancement trimestriel peut également être étudié.

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]]> Puis-je en savoir plus sur la stratégie DARM ? https://active-asset-allocation.com/fr/2021/09/15/puis-je-en-savoir-plus-sur-la-strategie-darm/ Wed, 15 Sep 2021 12:38:43 +0000 https://dev.active-asset-allocation.com/?p=7289 Oui, nous vous recommandons la lecture de notre Risk Letter disponible ici.

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]]> Oui, nous vous recommandons la lecture de notre Risk Letter disponible ici.

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]]> Combien de classes d’actifs le modèle peut-il intégrer ? https://active-asset-allocation.com/fr/2021/09/15/combien-de-classes-dactifs-le-modele-peut-il-integrer/ Wed, 15 Sep 2021 12:38:03 +0000 https://dev.active-asset-allocation.com/?p=7287 Le modèle peut intégrer autant de classes d’actifs que nécessaire. Pour un portefeuille multi-classes d’actifs, un univers compris entre 8 et 12 actifs est recommandé pour une bonne diversification, tout en maintenant un turnover raisonnable.

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]]> Le modèle peut intégrer autant de classes d’actifs que nécessaire. Pour un portefeuille multi-classes d’actifs, un univers compris entre 8 et 12 actifs est recommandé pour une bonne diversification, tout en maintenant un turnover raisonnable.

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]]> Comment valide-t-on la robustesse d’une stratégie DARM ? https://active-asset-allocation.com/fr/2021/09/15/comment-valide-t-on-la-robustesse-dune-strategie-darm/ Wed, 15 Sep 2021 12:37:21 +0000 https://dev.active-asset-allocation.com/?p=7285 Nos stratégies DARM sont calibrées et testées en environnement stochastique : elles sont confrontées à 1,000 scénarios de marché simulés mathématiquement. Elles sont également back-testées pour illustrer leur comportement si elles avaient été mises en production dans le passé. Lors de la conception d’une stratégie sur-mesure, nous vous présentons l’ensemble de ces résultats.

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]]> Nos stratégies DARM sont calibrées et testées en environnement stochastique : elles sont confrontées à 1,000 scénarios de marché simulés mathématiquement. Elles sont également back-testées pour illustrer leur comportement si elles avaient été mises en production dans le passé. Lors de la conception d’une stratégie sur-mesure, nous vous présentons l’ensemble de ces résultats.

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]]> Comment la stratégie DARM permet-elle de maîtriser le risque de perte ? https://active-asset-allocation.com/fr/2021/09/15/comment-la-strategie-darm-permet-elle-de-maitriser-le-risque-de-perte/ Wed, 15 Sep 2021 12:36:25 +0000 https://dev.active-asset-allocation.com/?p=7283 Un portefeuille DARM est typiquement constitué d’actifs plus ou moins risqués, lui permettant d’ajuster sa sensibilité aux marchés financiers. Son objectif étant de performer tout en maintenant sa valeur au-dessus d’un plancher de protection, le portefeuille voit son allocation varier en fonction de son budget de risque : il surpondère les actifs défensifs à l’approche […]

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]]> Un portefeuille DARM est typiquement constitué d’actifs plus ou moins risqués, lui permettant d’ajuster sa sensibilité aux marchés financiers. Son objectif étant de performer tout en maintenant sa valeur au-dessus d’un plancher de protection, le portefeuille voit son allocation varier en fonction de son budget de risque : il surpondère les actifs défensifs à l’approche du plancher de protection et à l’inverse, favorise les actifs dynamiques lorsque son budget de risque le permet.

Sur le long terme, l’exercice consistant à systématiquement contraindre les mouvements baissiers et à favoriser les hausses permet d’améliorer la distribution des rendements et de faire progresser le portefeuille par paliers.

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]]> Quelle est la granularité des simulations ? https://active-asset-allocation.com/fr/2021/09/15/quelle-est-la-granularite-des-simulations/ Wed, 15 Sep 2021 10:28:04 +0000 https://dev.active-asset-allocation.com/?p=7266 La granularité est mensuelle

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]]> La granularité est mensuelle

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]]> Jusqu’à quel horizon les simulations permettent-elles d’aller ? https://active-asset-allocation.com/fr/2021/09/15/jusqua-quel-horizon-les-simulations-permettent-elles-daller/ Wed, 15 Sep 2021 10:27:37 +0000 https://dev.active-asset-allocation.com/?p=7264 Jusqu’à 93 ans.

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]]> Jusqu’à 93 ans.

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]]> Puis-je y intégrer mes projections de rendement à long terme? https://active-asset-allocation.com/fr/2021/09/15/puis-je-y-integrer-mes-projections-de-rendement-a-long-terme/ Wed, 15 Sep 2021 10:26:59 +0000 https://dev.active-asset-allocation.com/?p=7262 Oui, nous pouvons aligner la médiane des simulations produites par nos outils à vos propres rendements de long terme.

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]]> Oui, nous pouvons aligner la médiane des simulations produites par nos outils à vos propres rendements de long terme.

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