D’où vient le multiplicateur m ?
Le m est déterminé à l’aide d’un modèle mathématique propriétaire qui tient compte des risques financiers. Il est calculé de manière à générer un rendement excédentaire tout en respectant les contraintes du portefeuille. Le multiplicateur peut être...Vous proposez la méthode DARM et DALM, quelle est la différence entre ces deux solutions ?
DARM (Dynamic Asset & Risk Management) correspond à la volonté générale des investisseurs d’obtenir des rendements absolus et peut répondre aux exigences de préservation du capital. Le portefeuille est divisé en un « Core » protecteur et un « Satellite » qui...Plus l’actif risqué est volatil, plus la réallocation est fréquente ?
La fréquence de rebalancement est indépendante du marché (sauf en cas de stop-loss), car les paramètres sont variables dans le temps et dans l’état.De part sa nature pro-cyclique, mon portefeuille peut encore être investi dans les actifs sous-performant au début d’une période de ralentissement ou à peine exposé lorsque le marché rebondit…
C’est vrai. Cependant, lorsque le budget de risque est en jeu, la stratégie réduit les actifs risqués, ce qui permet de passer à côté de la phase initiale d’une reprise ultérieure. Nous pouvons également combiner notre approche avec une solution de...Découvrez la newsletter AAA
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