Lorsque vous effectuez vos simulations, testez-vous également votre modèle dans des conditions de marché extrêmes ?
Oui. Nos simulations utilisent une méthodologie appelée Simulations Historiques Filtrées. Elle nous permet de tester nos modèles dans des conditions allant du scénario normal au scénario extrêmement stressant, et elle s’applique à différentes classes...Pariez-vous sur le rendement futur des actifs ?
Non, notre modèle ne repose sur aucune prévision. La répartition des actifs risqués ne dépendra que des limites de risque que nous avons établies avec l’investisseur et qui tiennent compte de ses besoins et contraintes particulières, y compris la...D’après vos modèles, si le plancher est atteint, mon portefeuille ne va-t-il pas se déplacer complètement dans le noyau et s’y tenir indéfiniment, comme dans le cas de l’ICPP ?
Non, dans un DARM si le plancher est atteint, le fonds se déplacera complètement dans le Core. Mais même si le Core est protecteur, il est capable de générer un rendement positif (avec des obligations par exemple) qui reconstitue le budget de risque à réinvestir dans...D’où vient le multiplicateur m ?
Le m est déterminé à l’aide d’un modèle mathématique propriétaire qui tient compte des risques financiers. Il est calculé de manière à générer un rendement excédentaire tout en respectant les contraintes du portefeuille. Le multiplicateur peut être...Vous proposez la méthode DARM et DALM, quelle est la différence entre ces deux solutions ?
DARM (Dynamic Asset & Risk Management) correspond à la volonté générale des investisseurs d’obtenir des rendements absolus et peut répondre aux exigences de préservation du capital. Le portefeuille est divisé en un « Core » protecteur et un « Satellite » qui...Découvrez la newsletter AAA
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