Simulations stochastiques

Nous générons et mettons à votre disposition des jeux de simulations sur un univers large de classes d’actifs. Vous pouvez exploiter cette donnée dans le cadre de nos simulateurs, ou pour alimenter vos propres outils.

En savoir plus

Regarder vers l’avenir

Bien que couramment utilisés, les tests sur données historiques ne fournissent qu’une information partielle lorsqu’on souhaite étudier une stratégie ou quantifier les bénéfices / risques d’une allocation d’actifs. Il est nécessaire de compléter ce travail par une étude prospective, qui tient compte de la grande diversité de scénarii dont l’avenir pourrait être fait.

Chez Active Asset Allocation, nous regardons vers l’avenir et utilisons un univers prospectif pour l’analyse de votre portefeuille. Pour chacun de vos actifs, nous générons 1 000 scenarii stochastiques par la méthode FHS, afin d’obtenir des résultats statistiquement significatifs.

La méthodologie FHS

La méthode des Filtered Historical Simulations (FHS) vise à combiner les avantages de la méthode HS (Historical Simulations) et une modélisation appropriée de la volatilité.

Cette méthodologie présente de nombreux avantages pour les institutions financières, puisqu’elle permet de prendre en compte la corrélation dynamique qui existe entre les classes d’actifs, elle ne requiert aucune hypothèse sur le rendement ou la distribution des actifs et elle permet de produire des scénarios plus stressés que ceux qui ont pu être observés dans le passé.

Pour en savoir plus, nous vous recommandons la lecture de notre Risk-Letter.

Les points clés de cette méthode

Méthode complète

Combine plusieurs méthodologies pour des résultats optimaux.

Evaluation des risques

La méthode permet de générer des scénarios plus défavorables que le passé, permettant ainsi le stress-testing.

Éprouvée

Introduite en 1998, cette méthode et ses bienfaits ont fait leurs preuves.

En savoir plus sur les simulations stochastiques

1.
Quelles classes d’actifs sont couvertes ?
2.
Comment puis-je exploiter les simulations ?
3.
Puis-je y intégrer mes projections de rendement à long terme?
4.
Jusqu’à quel horizon les simulations permettent-elles d’aller ?
5.
Quelle est la granularité des simulations ?

Êtes-vous prêt à vous lancer ?

Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.

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